Phase 2 Blueprint · Strategy Codification

ALFA CAPITAL LAB

ACL-RND-001 · Translate Edge → Explicit Rules · Rulebook V1
PHASE 2 — ACTIVE
Document: ACL-P2-001
Status: Working Blueprint
Phase 1: ✅ Complete
01
Data Foundation
~3.17M candles · 9,015 events
✓ Complete
→
02
Strategy Codification
Output: Rulebook V1
▶ Active Now
→
03
Backtest & Validation
Output: Locked Pairs
Waiting
Tujuan Phase 2

Menterjemahkan cara berpikir trader — yang fluid, kontekstual, dan berbasis intuisi — menjadi if-then rules yang rigid, tidak ambigu, dan dapat dikodekan. Output Phase 2 bukan kode. Output Phase 2 adalah Rulebook V1: dokumen tertulis yang cukup presisi sehingga developer bisa langsung mengkodekannya ke Phase 3 tanpa harus menebak-nebak maksud Chief Trader.

Struktur Kerja Phase 2
🧠
Step 1 — Extract
Edge Extraction
Kita identifikasi apa yang benar-benar membuat trade kamu profitable. Bukan feeling — tapi kondisi spesifik yang selalu hadir di trade terbaikmu.
📐
Step 2 — Define
Rule Definition
Setiap kondisi diterjemahkan menjadi rule binary: terpenuhi atau tidak. Tidak ada grey area. Tidak ada "depends on feel." Kalau masih ada kata itu, rule belum selesai.
🗄️
Step 3 — Structure
Database Schema
Rules yang sudah terdefinisi disimpan dalam struktur database yang bisa di-query Phase 3. Schema didesain setelah rules selesai — bukan sebelumnya.
Timeframe Cascade — Bias to Zone to Entry
H4
Bias Layer
Tentukan arah macro: Bullish / Bearish / Ranging
Break of structure konfirmasi bias
Entry hanya searah H4 bias — kontra = no trade
Identifikasi major demand / supply zone H4
H1
Zone Layer
Temukan zone yang aligned dengan bias H4
Validasi zone: fresh, unmitigated, impulse origin
Konfirmasi konteks: di mana harga sekarang relatif terhadap zone
Tidak ada zone valid H1 = tidak ada entry setup
M15
Entry Layer
Tunggu price action trigger di area zone H1
Rejection candle: pin bar / engulfing / BOS minor
Semua 3 kondisi harus align — jika satu tidak = no entry
SL, TP, dan RR dikonfirmasi sebelum entry
Deliverables Phase 2
01
Strategy Framework — 4 Layer Architecture
Struktur besar strategi sebelum diturunkan ke individual rules
CORE
Layer 1 — Primary Structure
Supply & Demand · SnR
Zone formation criteria yang terdefinisi secara eksplisit
Valid vs broken vs mitigated zone — 3 state yang jelas
Fresh zone vs tested zone — strength scoring 1–5
Zone origin: impulse candle criteria minimum
Layer 2 — Enhancement
SMC / ICT Confluence
Market structure shift (MSS) — BOS vs CHoCH distinction
Order block identification: bullish OB vs bearish OB
Fair value gap (FVG) — criteria dan minimum gap size
Liquidity sweep: equal highs/lows hunt detection
Layer 3 — Timing Filter
Session & Time Window
Per-pair session filter (sesuai trading universe)
High-impact news exclusion: -30 min / +60 min
Day-of-week filter jika pattern ditemukan di data
Session box High/Low sebagai reference level
Layer 4 — Risk Framework
Risk-First · Sniper Sizing
SL placement rules: outside zone + buffer per pair
Maximum risk per trade: 1–2% modal
Minimum RR sebelum entry: 1:2 (hard floor)
TP1 & TP2 placement logic yang terdefinisi
02
Rulebook V1 — 6 Core Rules
Rules yang akan dikodekan langsung ke Phase 3 backtest engine
CORE
Rule ID Rule Name Definition & Condition
R.01
Bias Confirmation
H4 candle close di atas struktur tertinggi sebelumnya = BULLISH. Close di bawah struktur terendah = BEARISH. Tidak ada break yang clear = RANGING → NO TRADE.
→ Entry hanya saat bias jelas. Ranging = skip hari itu, tunggu struktur terbentuk.
R.02
Zone Validity
Zone valid jika: terbentuk dari impulse candle, belum ditembus >50%, memiliki clear origin candle. Jika salah satu tidak terpenuhi = ZONE INVALID.
→ Zone 3× tested turun ke priority rendah. Zone yang sudah ditembus = hapus dari watchlist.
R.03
Confluence Check
Zone H1 harus aligned dengan bias H4. Jika zone H1 adalah demand tapi bias H4 bearish = NO TRADE. Confluent dengan SMC (OB/FVG) = STRENGTH +1.
→ Minimum: zone + bias aligned. SMC confluence adalah bonus, bukan syarat wajib di V1.
R.04
Entry Trigger
M15 candle harus menunjukkan rejection di area zone H1: pin bar atau engulfing atau BOS minor. Ketiga kondisi (R.01 + R.02 + R.04) harus terpenuhi secara bersamaan.
→ Jika ada satu kondisi yang tidak terpenuhi = no entry tanpa exception.
R.05
SL & TP Placement
SL: di luar zone + buffer 5–10 pip (FX) / 0.5–1.0 point (index/gold). Max risk: 2% modal per trade. TP1 di 1:2 RR (close 50% posisi). TP2 di next major structure.
→ Jika RR tidak mencapai 1:2 dengan SL di posisi logis = no entry, bukan SL dipersempit.
R.06
News & Session Filter
No new entry 30 menit sebelum dan 60 menit sesudah high-impact news untuk pair relevan. Entry hanya dalam session window yang diizinkan per pair (sesuai trading universe).
→ Trade yang sudah open saat news: pertahankan atau close manual — tidak auto-close.
⚠ Critical — Prinsip Rulebook
01Setiap rule harus bisa dijawab dengan YA atau TIDAK. Kalau jawabannya "tergantung kondisi" atau "biasanya" — rule belum selesai ditulis. Kita perlu definisi yang lebih spesifik.
02Rulebook V1 bukan final dan tidak perlu sempurna. Yang penting cukup rigid untuk ditest di Phase 3. Setelah backtest selesai, kita akan tahu rule mana yang perlu direvisi.
03Chief Trader harus review setiap rule secara langsung. Developer tidak bisa menginterpretasikan edge — mereka hanya bisa mengkodekan yang sudah eksplisit tertulis.
03
Per-Pair Rule Specifics
Rules universal di atas, tapi setiap pair punya nuance yang perlu dikodifikasikan
CORE
Pair Session Rules SL Buffer Special Nuance Priority
XAUUSD
Gold · Commodity
 Asia London NY 0.8–1.2 point Asia = accumulation trap setup. London = false break setup. NY = trending move. Spread naik drastis pre-news. High
USTEC
NAS100 · US Index
 NY Only 5–8 point Entry hanya NY session. Volume tipis di luar NY membuat zone kurang reliable. NFP, CPI = major impact. High
US500
S&P 500 · US Index
 NY Only 3–5 point Korelasi tinggi dengan USTEC. Jika USTEC dan US500 setup sama-sama ada — pilih satu, tidak double entry. Medium
GBPUSD
Cable · FX Major
 Asia London NY 8–12 pip Peak volatility London open. BOE, CPI UK, GDP UK = high impact. Sensitive terhadap GBP news bahkan jika datanya medium-impact. High
GBPJPY
Geppy · FX Cross
 Asia London NY 12–18 pip Volatilitas tertinggi di universe. SL harus lebih lebar. Peak di London dan London/NY overlap. BoJ intervention risk = monitor. High
04
Database Schema — Phase 2 Tables
Struktur penyimpanan rules dan signals untuk diquery Phase 3 backtest engine
REQUIRED
strategy.rules
rule_idVARCHAR(10)-- R.01, R.02 ...
rule_nameTEXT
rule_categoryTEXT-- bias/zone/entry/risk
rule_definitionTEXT
is_binaryBOOLEAN-- harus TRUE semua
applies_to_pairsTEXT[]
versionVARCHAR(10)-- 'V1', 'V2' ...
created_atTIMESTAMPTZ
strategy.setups
setup_idBIGSERIAL PK
pairTEXT
setup_timeTIMESTAMPTZ-- M15 entry candle
bias_h4TEXT-- BULLISH/BEARISH/RANGING
zone_h1_validBOOLEAN
zone_strengthSMALLINT-- 1 to 5
entry_triggerTEXT-- PIN_BAR/ENGULF/BOS
sessionTEXT-- ASIA/LONDON/NY
strategy.setups (lanjutan)
sl_priceNUMERIC(18,5)
tp1_priceNUMERIC(18,5)
tp2_priceNUMERIC(18,5)
rr_ratioNUMERIC(5,2)-- min 2.00
is_news_filteredBOOLEAN
smc_confluenceTEXT[]-- {OB, FVG, SWEEP}
all_rules_metBOOLEAN-- computed field
rulebook_versionVARCHAR(10)
strategy.zones
zone_idBIGSERIAL PK
pairTEXT
timeframeTEXT-- H4/H1
zone_typeTEXT-- DEMAND/SUPPLY
zone_topNUMERIC(18,5)
zone_bottomNUMERIC(18,5)
statusTEXT-- FRESH/TESTED/BROKEN
strengthSMALLINT-- 1 to 5
times_testedSMALLINT
formed_atTIMESTAMPTZ
Schema — strategy (new schema dalam thejourn_acl_rnd)
-- Jalankan di PostgreSQL setelah Rulebook V1 final
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS strategy;
-- Total 3 tabel baru: rules, zones, setups
-- Setups adalah output Phase 3 — tapi schema disiapkan sekarang
-- Zone detection logic akan dikodekan di Phase 3 engine
05
Rulebook Session Plan — Cara Kerja Kita
Phase 2 dikerjakan dalam sesi tanya-jawab langsung bersama Chief Trader
REQUIRED
1
Zone Definition Session
Kita definisikan bersama: apa yang membuat sebuah zone valid vs tidak valid di mata kamu. Satu per satu kriteria dikonfirmasi dan ditulis menjadi rule binary.
Session 1
2
Entry Trigger Session
Kita definisikan: candle pattern apa yang kamu anggap valid sebagai trigger. Pin bar criteria spesifik — body/wick ratio minimum? Engulfing: harus full body atau cukup majority?
Session 2
3
Risk Management Session
SL placement per pair: buffer berapa pip/point per pair per kondisi. TP logic: apakah TP2 selalu di next structure, atau ada kondisi di mana full TP1 saja?
Session 3
4
SMC Confluence Session
Definisikan: OB criteria yang kamu gunakan. FVG minimum gap size per pair. Liquidity sweep: equal highs berapa candle yang dianggap "equal"?
Session 4
5
Rulebook Review & Lock
Review seluruh Rulebook V1. Chief Trader konfirmasi setiap rule. Tidak ada rule yang ambigu. Setelah ini, Rulebook V1 dianggap locked dan siap masuk Phase 3.
Session 5
Phase 2 Exit Gate
06
Kriteria Selesai Phase 2
Phase 2 dianggap complete hanya jika semua kondisi ini terpenuhi
GATE
CheckKondisiStatus
G.01 Semua 6 core rules terdefinisi secara binary — tidak ada ambiguitas. Pending
G.02 Per-pair rule specifics sudah dikonfirmasi Chief Trader — buffer, session, nuance. Pending
G.03 Database schema strategy.* sudah dieksekusi dan verified di PostgreSQL. Pending
G.04 Rulebook V1 sudah diprint / disimpan sebagai dokumen final tertulis. Pending
G.05 Chief Trader konfirmasi bahwa rules ini mencerminkan cara trading yang sesungguhnya — bukan asumsi. Pending
✓ PHASE 2 COMPLETE
G.01–G.05 semua terpenuhi. Rulebook V1 locked. Siap masuk Phase 3 Backtest & Validation Engine.
✗ TIDAK BISA LANJUT
Satu atau lebih gate tidak terpenuhi. Phase 3 tidak boleh dimulai — backtest terhadap rules yang ambigu tidak menghasilkan apapun yang valid.
Phase 2 adalah fase yang paling membutuhkan kejujuran intelektual. Mudah untuk menulis rules yang terdengar bagus tapi ambigu saat ditest. Yang sulit adalah mengakui bahwa ada kondisi yang belum terdefinisi dengan cukup presisi — dan memperbaikinya sebelum masuk ke backtest, bukan sesudah.
Phase 2 Directive If it can't be
coded — it's not
a rule yet